Trading de Opciones desde Cero: Calls, Puts y Estrategias

Qué representan las Acciones de una Corporación en un Mercado de Valores y cuáles son las características de la Compra y Venta en Corto de Acciones

Qué es el margen en un contexto bursátil y cómo lo podemos utilizar para obtener apalancamiento y acceso a Ventas en Corto de Acciones

Qué es un Corredor de Bolsa (Broker) y por qué lo necesitamos para accesar el mercado

• Diferencias entre una Cuenta Cash y una Cuenta de Margen

• Importancia de la Fecha de Liquidación (Settlement Date) en Transacciones Financieras

• Tipos de Violaciones Reg-T en cuentas Cash en USA

Descubre qué son los Mercados de Acciones (Stock Exchanges) y cuál es su importancia en la infraestructura de los Mercados Financieros

Analizaremos diferentes tipos de Acciones y sus características: Acciones Corporativas, ETFs y ETNs

Qué representan los Índices en los Mercados Bursátiles y cuáles son los más importantes a nivel mundial

Qué son los Contratos de Futuros y cuáles son los principales Mercados de Futuros

Qué son los Splits y Reverse Splits y qué efecto tienen en las Acciones en las que se implementan

• Qué representan los dividendos

• Qué tipos de dividendos existen (Regulares y Especiales)

• Cuáles son las Fechas importantes de un Dividendo (Declaration Date, Ex-Dividend Date, Record Date, Payment Date)

• Cuál es el efecto de los dividendos en el precio de las Acciones

Efecto de las tasas de Interés en los Mercados Bursátiles

Diferencias entre Análisis Fundamental y Análisis Técnico de Mercados

En esta lección aprenderemos acerca de Compañías Públicas y sus acciones: ¿Qué son?, ¿Qué representan?, ¿Cómo se determina su precio y cómo se realizan las operaciones de compra-venta en los mercados de valores. También conoceremos algunos conceptos clave como Oferta Pública Inicial, Mercado de Valores, Mercado de Deuda, Ventas, Ganancias, Dividendos, Símbolo de Ticker, Acciones en Circulación y Capitalización de Mercado entre otros.

Analizaremos todos los parámetros que definen enteramente a una Opción en el mercado:

• Tipo de Opción

• Subyacente

• Strike Price

• Fecha de Expiración

• Unidades del Contrato

Análisis detallado de opciones Call en el mercado:

• Compra de apertura de Call: Subyacente, Strike Price, Fecha de Expiración, Número de Contratos, Prima

• Ejercicio de Call (Metodología, Rendimiento de la Posición)

• Venta de cierre de Call (Metodología, Rendimiento de la Posición)

• Comparación entre Ejercicio y Cierre de posición en el mercado

Análisis detallado de opciones Put en el mercado:

• Compra de apertura de Put: Subyacente, Strike Price, Fecha de Expiración, Número de Contratos, Prima

• Ejercicio de Put (Metodología, Rendimiento de la Posición)

• Venta de cierre de Put (Metodología, Rendimiento de la Posición)

• Comparación entre Ejercicio y Cierre de posición en el mercado

Comparación entre opciones en diferentes Instrumentos Subyacentes: Acciones, ETFs, ETNs y Futuros

Análisis detallado del Strike Price (Precio de Ejercicio)

Cuáles Strike Prices están disponibles en la cadena de opciones dependiendo del precio del Instrumento Subyacente

Tipos de acciones corporativas que requieren ajustes a los términos de los contratos de Opciones existentes: Splits, Reverse Splits, Dividendos, Buyouts, Spin-Offs y Desenlistamientos

Efecto de Splits y Reverse Splits en las Opciones

Definición y ejemplos de los diferentes tipos de ajustes a los contratos de Opciones debido a Splits y Reverse Splits: Símbolo de las Opciones, Entregable, Número de Contratos, Strike Price, Prima de las Opciones, Precio Subyacente para el Ejercicio

Efecto de Dividendos regulares en las Opciones y ajustes a los términos de los contratos de Opciones existentes debido a Dividendos y Distribuciones Especiales

Ajustes a los términos de los contratos de Opciones existentes debido a Dividendo Especial en Stock

Ajustes a los términos de los contratos de Opciones existentes debido a Dividendo Especial en Stock y Cash

Ajustes a los términos de los contratos de Opciones existentes debido a Spin-Offs y ejemplo real

Ajustes a los términos de los contratos de Opciones existentes debido a Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Ajustes a los términos de los contratos de Opciones existentes debido a Desenlistamiento y Bancarrota

Definición y tipos de Fecha de Expiración: Mensual, Anual, Semanal, Trimestral

Definición de Expiración Mensual y Ciclos de Expiración con ejemplos

Definición de Expiración Anual (LEAPS) con ejemplos

Definición de Expiración Semanal (Weekly Options) con ejemplos

Definición de Expiración Trimestral (Quarterly Options) y de fin de mes (EOM) con ejemplos

Calendario de Expiraciones 2020 distribuido por el Options Industry Council (OIC)

Todos los tipos de expiraciones en las opciones en SPX: monthly, weekly, LEAPs, Quarterly, EOM, Weekly M, Weekly F

Analizaremos el concepto de un contrato de Opciones y cómo se puede interpretar en unidades del Instrumento Subyacente. Ésto nos permitirá convertir los precios de Opciones en la plataforma en Dólares y centavos

• Análisis de las especificaciones en los contratos de Opciones en Acciones y ETPs

• Explicaremos las equivalencias por contrato y el factor multiplicador para saber cómo interpretar los precios de las Opciones en Acciones y ETPs lo cual nos permitirá convertirlos en cantidades netas

• Análisis de las especificaciones en los contratos de Opciones en Índices

• Explicaremos las equivalencias por contrato y el factor multiplicador para saber cómo interpretar los precios de las Opciones en Índices lo cual nos permitirá convertirlos en cantidades netas

• Análisis de las especificaciones en los contratos de Opciones en Futuros

• Explicaremos las equivalencias por contrato y el factor multiplicador para saber cómo interpretar los precios de las Opciones en Futuros lo cual nos permitirá convertirlos en cantidades netas

Exploramos el concepto de la fecha de expiración en los contratos de Futuros, mostrando ejemplos de los Contratos de Futuros más activos y relevantes en el mercado

Analizamos las Opciones en Futuros, sus diferencias contra las Opciones en Acciones y el entregable cuando las Opciones tienen liquidación en Stock (no en efectivo)

Análisis del Precio de las Opciones en Futuros, características especiales de este tipo de subyacente y veremos ejemplos para el /ES (E-mini S&P 500)

• Diferencias entre la Compra y Venta de Opciones y consideraciones generales de Ejercicio y Asignación

• Analizaremos los 4 tipos de transacciones para Opciones: Buy to Open, Sell to Open, Buy to Close, Sell to Close

Análisis de los Tipos de Ordenes de Opciones en la plataforma (Limit, Market, Stop, Stop Limit, Trailing Stop, Trailing Stop Limit, MOC, LOC, Day, GTC)

Interpretación práctica del concepto de Tick-Size y precio Bid-Ask para Instrumentos Financieros

Tick-Size para Opciones y ejemplos

Nomenclatura estandarizada de Opciones en la Industria

Cuáles son los mercados de Opciones más importantes en USA y cuál es su porcentaje de participación (e.g. CBOE, NASDAQ, etc)

Analizamos el proceso de Ejercicio y Asignación de Opciones, todos sus detalles y combinaciones tanto para compradores como para vendedores de Opciones asi como la importancia de la OCC (Options Clearing Corporation) en este proceso

Analizaremos el significado de tener Opciones que están "In the Money" (ITM), "At the Money" (ATM) y "Out of the Money" (OTM)

Exploraremos el proceso de Ejercicio por Excepción y cómo afecta a compradores y vendedores de Opciones

Analizaremos los detalles más importantes en la ejecución del proceso de Ejercicio y Asignación

Diferencias entre las Opciones estilo Americano y Europeo

Diferencias entre las Opciones con Liquidacion Física (stock) y en efectivo (cash)

Listado de brokers de opciones en USA asi como organizaciones reguladoras (FINRA, SEC, CFTC, SIPC)

Importancia de la OCC (Options Clearing Corporation) en el Mercado de Opciones

Comisiones y Costos de Transacción en la Operación de Opciones

Consideraciones fiscales en la operación de Opciones (impuestos y otras obligaciones)

Diferencias entre Acciones y Opciones con énfasis en su Operación en el Mercado

Análisis de los diferentes niveles de aprobación requeridos para operar Opciones en el Mercado y las transacciones permitidas en cada uno

Reglas de Pattern Day Trading en cuentas margen en USA. Ventajas y Desventajas de ser identificado como PDT y requerimientos de mínimo capital necesario para evitar restricciones

Importancia de la liquidez al operar Opciones. Análisis de los 4 factores más importantes en la liquidez de opciones: Bid-Ask spread, Open Interest, Volumen de Opciones y Volumen del Instrumento Subyacente

Análisis de la diferencia entre el bid y el ask como medida de liquidez de Opciones. Importancia en estrategias de multiples componentes al determinar el mid-price y el precio natural

Análisis del Open Interest como medida de liquidez de Opciones. Cálculo y ejemplos del Open Interest para diferentes tipos de transacciones

Análisis del Volumen de Opciones como medida de su liquidez. Ejemplos de Volumen de Opciones con alto y bajo grado de liquidez

Análisis del Volumen del Instrumento Subyacente como medida de liquidez de Opciones. Ejemplos de Volumen del Instrumento Subyacente con alto y bajo grado de liquidez

Evaluamos la importancia de la determinación del precio de transacción de opciones y cómo se relaciona al bid y al ask en la cadena de opciones asi como la manera en que se refleja en la plataforma

Definición e importancia de Market Makers en un mercado de Opciones

Análisis de los componentes Intrínseco y Extrínseco en el precio de una Opción

Determinación e importancia del indicador Put/Call Ratio

• Análisis detallado de la diferencia entre el valor intrínseco y extrínseco de una opción y los factores de los que dependen individualmente

• Análisis de gráficas individuales de valor intrínseco y extrínseco por contra el precio del activo Subyacente

Detalle del efecto (positivo o negativo) de los factores que influyen en el precio de una opción Call y Put: Precio Subyacente, Precio de Ejercicio (Strike Price), Tiempo antes de Expiración, Volatilidad, Dividendos y Tasas de Interés

Efecto de la localización del Precio Subyacente con respecto al Strike Price y cómo influye en los valores intrínseco y extrínseco de una opción call y put

Efecto del Tiempo restante antes de expiración en el precio de una opción e introducción al concepto de la erosión temporal de las opciones y su efecto ITM, ATM y OTM

Introducción al concepto de Volatilidad y su efecto en el precio de las Opciones

Significado probabilístico de las medidas de volatilidad y lo que representan comparado con la desviación estándar de una distribución normal. Análisis de rangos de precios con porcentajes de probabilidad definidos en base a la Volatilidad

Diferencias entre la Volatilidad Histórica (basada en el Precio Subyacente) y la Volatilidad Implícita (basada en el precio de las Opciones)

Análisis del significado y diferencias entre las diferentes Volatilidades que podemos encontrar al referirnos a opciones:

• Volatilidad Implícita

• Volatilidad Histórica

• IV por expiración

• IV por Strike

• IV Rank

• IV Percentile

Importancia de VIX no solo como medida de Volatilidad de SPX sino como indicador del mercado y análisis de sus diferentes ETPs

Efecto del Sesgo de Volatilidad (Volatility Skew) al analizar las Volatilidad Implícitas de las opciones con diferentes Strike Prices en la misma expiración. En esta sección analizaremos y veremos ejemplos de Smile, Reverse Skew y Forward Skew

Efecto de la estructura temporal de Volatilidad (Volatility Term Structure) al analizar las Volatilidad Implícitas de las opciones con diferente expiración. En esta sección analizaremos y veremos ejemplos de Contango y Backwardation

Combinación de Volatility Skew y Volatility Term Structure en una gráfica tridimensional mostrando las volatilidades implícitas de todas las opciones de un Instrumento Subyacente

Análisis y ejemplos del efecto de Dividendos Regulares en el precio de las opciones y posible ejercicio temprano en opciones estilo Americano para capturar este dividendo desde la perspectiva de compradores y vendedores de ITM Calls

Efecto de las tasas de Interés en el precio de las opciones Call y Put y magnitud relativa de este efecto al compararlo con otros factores afectando dicho precio

• Análisis detallado del modelo Black-Scholes-Merton de valuación de Opciones, sus requerimientos y limitaciones

• Desarrollo matemático de la fórmula Black-Scholes basada en Movimiento Geométrico Browniano y distribución lognormal de precios subyacentes

• Desarrollo y utilización de hoja de cálculo en Microsoft Excel con fórmulas Black-Scholes-Merton para valuación de Opciones estilo Europeo. Esta hoja de cálculo se proporciona como parte del curso para su utilización como calculadora Black-Scholes-Merton

Introduccion a los Indicadores Griegos para análisis, cuantificación y manejo de riesgo en la operación de estrategias de opciones

• Análisis de Delta, interpretación y utilización práctica en el análisis y operación de estrategias de opciones

• Comportamiento dinámico de Delta con respecto al Precio Subyacente y al tiempo restante antes de expiración

• Comportamiento dinámico de Delta con respecto al Strike Price y al tiempo restante antes de expiración

• Uso práctico de delta en la cadena de opciones de la plataforma

• Análisis de Gamma y su interpretación para compradores y vendedores de calls y puts

• Distribución de Gamma por Strike en la misma expiración

• Distribucion de Gamma por Strike al paso del tiempo

• Análisis de Theta y su interpretación para compradores y vendedores de calls y puts

• Distribución de Theta por Strike en la misma expiración

• Distribución de Theta por Strike al paso del tiempo

• Análisis de Vega y su interpretación para compradores y vendedores de calls y puts

• Distribución de Vega por Strike en la misma expiración

• Distribución de Vega por Strike al paso del tiempo

• Distribucion de Vega por Strike a diferentes Volatilidades Implícitas

• Analisis de Rho y su interpretación para compradores y vendedores de calls y puts

• Distribución de Rho por Strike en diferentes expiraciones

• Importancia relativa de Rho con respecto a otros indicadores griegos

• Análisis de las gráficas de Ganancias y Pérdidas en el perfil de riesgo para las estrategias de opciones que incluiremos en esta sección. Los conceptos principales a analizar serán Estructura, Breakeven, Máxima Ganancia, Máxima Pérdida y gráfica de Ganancias y Pérdidas en la expiración y antes de expiración con respecto al Precio Subyacente

• Conceptos prácticos de ejecución real de transacciones con opciones mediante estrategias predefinidas en la plataforma y cómo determinar su precio de ejecución

Introducción a las 6 estrategias individuales básicas:

• Compra de Acciones

• Venta de Acciones

• Compra de Call

• Compra de Put

• Venta de Call

• Venta de Put

Análisis detallado de la estrategia Compra de Acciones:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad
  

Análisis detallado de la estrategia Venta de Acciones:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Compra de Call:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Compra de Put:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Call:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Put:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Introducción a las estrategias de combinación de Subyacente y Opciones:

• Covered Call

• Covered Put

• Put de Protección

• Call de Protección

Análisis detallado de la estrategia Covered Call:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Covered Put:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Put de Protección:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Call de Protección:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Introducción a las estrategias de Spreads Verticales:

• Compra de Call Spread

• Compra de Put Spread

• Venta de Call Spread

• Venta de Put Spread

Análisis detallado de la estrategia Compra de Call Spread:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Compra de Put Spread:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Call Spread:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Put Spread:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Introducción a las estrategias No Direccionales sin Cobertura:

• Compra de Straddle

• Compra de Strangle

• Venta de Straddle

• Venta de Strangle

Análisis detallado de la estrategia Compra de Straddle:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Compra de Strangle:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Straddle:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Strangle:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Introducción a las estrategias No Direccionales con Cobertura:

• Compra de Iron Butterfly

• Compra de Iron Condor

• Venta de Iron Butterfly

• Venta de Iron Condor

Análisis detallado de la estrategia Compra de Iron Butterfly:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Compra de Iron Condor:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Iron Butterfly:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Análisis detallado de la estrategia Venta de Iron Condor:

• Combinación de Componentes

• Análisis de la gráfica de Ganancias y Pérdidas (G/P) con respecto al Precio Subyacente

• Determinación de Estructura, Máx. Ganancia, Máx. Pérdida, Breakeven, Factores que influyen en el precio de la estrategia, Reducción en el Poder de Compra (BPR) y Margen necesario para su implementación

• Análisis del proceso de ejercicio y asignación al llevar esta estrategia hasta la expiración

• Análisis numérico de Ganancias y Pérdidas para diferentes precios de opciones y precios subyacentes en la expiración

• Implementación real en cuenta demo de la plataforma de opciones de esta estrategia, monitoreo de ejecución y análisis de simulación de G/P e indicadores griegos con respecto a cambios en el precio subyacente, tiempo antes de expiración y volatilidad

Si tienes experiencia operando acciones y quieres empezar a hacer trading de opciones pero no sabes como comenzar, acompáñanos en esta presentación donde podrás aprender conceptos básicos en la operación de opciones financieras al mismo tiempo que analizamos ejemplos prácticos para que puedas empezar a utilizarlas eficientemente cuanto antes.

Los compradores de calls en el reciente short squeeze en Gamestop tuvieron ganancias enormes. En este video analizaremos por qué los compradores de puts también fueron ganadores, a pesar de estar completamente equivocados en cuanto a la dirección del precio de las acciones (spoiler: con opciones, todo esta relacionado con la volatilidad implícita)

En esta lección analizaremos visualmente las similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de spreads verticales de opciones: Compra y Venta de Call y Put Spreads.

En esta lección entenderás la interacción entre el Precio Subyacente, Tiempo a Expiración y Volatilidad Implícita al analizar tus estrategias de opciones. También verás como evoluciona su linea actual de ganancias y pérdidas al paso del tiempo y cómo ésto podría explicar algunas discrepancias que podrías encontrar al comparar tus ganancias esperadas con la realidad en tu portafolio.